PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19%
-7.91%
EWK
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

-0.10

^FCHI:

-0.28

Коэф-т Сортино

EWK:

-0.03

^FCHI:

-0.31

Коэф-т Омега

EWK:

1.00

^FCHI:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWK:

-0.08

^FCHI:

-0.27

Коэф-т Мартина

EWK:

-0.33

^FCHI:

-0.52

Индекс Язвы

EWK:

4.13%

^FCHI:

7.10%

Дневная вол-ть

EWK:

14.11%

^FCHI:

12.78%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

-13.20%

^FCHI:

-11.48%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.57% против 5.45% соответственно.


EWK

С начала года

-0.49%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-0.19%

1 год

3.13%

5 лет

0.93%

10 лет

3.57%

^FCHI

С начала года

-3.30%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-3.81%

5 лет

3.84%

10 лет

5.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.04-0.61
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.04-0.76
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.91
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.03-0.58
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.12-1.21
EWK
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04
-0.61
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.20%
-15.70%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 3.40% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.49%
EWK
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab