PortfoliosLab logo
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.05%
74.56%
EWK
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.83

^FCHI:

-0.34

Коэф-т Сортино

EWK:

1.23

^FCHI:

-0.35

Коэф-т Омега

EWK:

1.17

^FCHI:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWK:

1.02

^FCHI:

-0.34

Коэф-т Мартина

EWK:

2.50

^FCHI:

-0.68

Индекс Язвы

EWK:

5.90%

^FCHI:

8.22%

Дневная вол-ть

EWK:

17.77%

^FCHI:

16.70%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

-0.92%

^FCHI:

-8.54%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции EWK превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.04% соответственно.


EWK

С начала года

13.43%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

4.18%

1 год

15.20%

5 лет

9.35%

10 лет

4.34%

^FCHI

С начала года

2.11%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

0.52%

1 год

-6.82%

5 лет

10.65%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWK: 0.73
^FCHI: 0.00
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWK: 1.11
^FCHI: 0.14
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWK: 1.16
^FCHI: 1.02
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWK: 0.89
^FCHI: 0.00
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWK: 2.14
^FCHI: 0.00

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.00
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-4.52%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 8.83%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
11.75%
EWK
^FCHI