PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-13.93%
EWK
^FCHI

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.06% соответственно.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

^FCHI

С начала года

-4.37%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-0.65%

5 лет (среднегодовая)

4.06%

10 лет (среднегодовая)

5.06%

Основные характеристики


EWK^FCHI
Коэф-т Шарпа0.43-0.06
Коэф-т Сортино0.650.01
Коэф-т Омега1.081.00
Коэф-т Кальмара0.35-0.05
Коэф-т Мартина1.82-0.11
Индекс Язвы3.30%6.36%
Дневная вол-ть14.10%12.61%
Макс. просадка-74.10%-65.29%
Текущая просадка-11.36%-12.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.41-0.34
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.63-0.37
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.080.96
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34-0.32
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.72-0.78
EWK
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
-0.34
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-15.73%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.22%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
5.29%
EWK
^FCHI