PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.44%
0.56%
EWK
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.53

^FCHI:

0.20

Коэф-т Сортино

EWK:

0.82

^FCHI:

0.36

Коэф-т Омега

EWK:

1.11

^FCHI:

1.04

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.49

^FCHI:

0.19

Коэф-т Мартина

EWK:

1.44

^FCHI:

0.34

Индекс Язвы

EWK:

5.60%

^FCHI:

7.66%

Дневная вол-ть

EWK:

15.28%

^FCHI:

13.13%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

-8.56%

^FCHI:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.17% соответственно.


EWK

С начала года

4.68%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-3.45%

1 год

6.77%

5 лет

2.12%

10 лет

3.54%

^FCHI

С начала года

10.48%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.62%

1 год

3.07%

5 лет

6.11%

10 лет

5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.52-0.05
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.810.03
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.00
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.47-0.05
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.36-0.09
EWK
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.52
-0.05
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.56%
-4.91%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.72%
4.16%
EWK
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab