PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWK^FCHI
Дох-ть с нач. г.7.18%-2.27%
Дох-ть за 1 год14.86%4.60%
Дох-ть за 3 года-1.18%1.52%
Дох-ть за 5 лет3.14%4.60%
Дох-ть за 10 лет4.78%5.73%
Коэф-т Шарпа1.210.39
Коэф-т Сортино1.680.62
Коэф-т Омега1.221.07
Коэф-т Кальмара0.860.36
Коэф-т Мартина6.150.83
Индекс Язвы2.77%5.81%
Дневная вол-ть13.99%12.35%
Макс. просадка-74.10%-65.29%
Текущая просадка-6.50%-10.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 4.78% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
-6.87%
EWK
^FCHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.76
^FCHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.00

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
0.40
EWK
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
-10.57%
EWK
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 2.98%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.16%
EWK
^FCHI