PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWK с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EWK с ^FCHI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI).

EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWK или ^FCHI.

Корреляция

Корреляция между EWK и ^FCHI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.78

^FCHI:

-0.16

Коэф-т Сортино

EWK:

1.12

^FCHI:

-0.15

Коэф-т Омега

EWK:

1.16

^FCHI:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.91

^FCHI:

-0.20

Коэф-т Мартина

EWK:

2.26

^FCHI:

-0.48

Индекс Язвы

EWK:

5.82%

^FCHI:

6.83%

Дневная вол-ть

EWK:

17.78%

^FCHI:

16.84%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

EWK:

-0.55%

^FCHI:

-4.56%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 6.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWK имеют среднегодовую доходность 4.51%, а акции ^FCHI немного отстают с 4.39%.

EWK

С начала года

18.46%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

16.73%

1 год

13.78%

3 года

7.45%

5 лет

10.98%

10 лет

4.51%

^FCHI

С начала года

6.55%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

9.03%

1 год

-2.81%

3 года

7.34%

5 лет

12.09%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

CAC 40

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EWK и ^FCHI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 3.42%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...